量化专题 | 50个品种回测揭示神奇九转指标真相

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欢迎加入交易理想国知识星球 文 | 贾瑞斌 刘晓元 来源 | 紫金天风期货研究所 编辑 | 杨兰 审核 | 浦电路交易员  观点小结  观点小结 本文对神奇九转指标在期货市场中的收益及胜率进行了回测。持仓周期为3日时，取得正收益的品种为17个，胜率大于55%的品种28个，整体平均胜率55.13%。持仓周期为5日时，平均胜率为52.59%，取得正收益的品种为15个，胜率大于55%的品种21个。 在商品内部，神奇九转指标在NI、CS、LU上表现较好，这些品种或许呈现出了一定的反转特征；而在J、P、SF、I上表现较差，这些品种趋势的延续性更强，或许趋势跟踪策略收益更高。从板块上来看，神奇九转指标在贵金属上表现较好，而在黑色和农软商的大部分品种上表现较差。神奇九转表现较好的品种中，其均在回测区间内存在相对较长时间的震荡行情。 在大类资产上，神奇九 ………………………………