量化策略学习: 海龟交易策略

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1983年，交易大师理查德·丹尼斯用一套神秘策略培训13名“海龟学员 ”， 随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益 。 本文，我们将其应用到 沪深300股指期货 ，配合 自动换仓、金字塔加仓、动态止损 等增强功能，再现经典！ 一、回测效果 核心数据解读 指标 策略表现 对标基准 超额水平 累计收益 405.57% 25.70% 15.8倍 年化收益 12.44% -- 赶超私募多头 最大回撤 4.36% 42.15% 抗风险提升10倍 夏普比率 1.41 0.21 收益质量碾压 二、策略 四大核心法则 法则 实现逻辑 代码片段 突破入场 价格突破20日高点做多，跌破低点做空 buy_price = max(hist['high'][-21:-1]) 金字塔加仓 每0.5ATR盈利追加1单位，最多4次 unit_limit=4 ATR动态止损 初始止损2ATR，盈利后回撤2ATR跟踪 trail_stop = high - 2*atr 波动控仓 单笔亏损不超过总资金1% unit_size=int((equity*0.01)/risk) 三、关键实现 1.参数配置 # 关 ………………………………