必看！从2020年到2024年，50ETF期权隐含波动率藏着这个秘密~

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哈喽，我是期权小师妹，期权的事儿，问我咯！ 近年来，随着全球与国内宏观环境持续变化，中国股票市场在面对重大风险事件时表现出越来越高的敏感性，常常在短时间内出现剧烈波动。 作为市场预期和风险情绪的重要晴雨表，期权隐含波动率指标对这些突发或结构性事件的反应尤为显著。尤其是50ETF期权，作为我国首个场内标准化ETF期权品种，凭借其良好的流动性与代表性，已成为观察市场风险定价行为的重要工具。 来源：融达期货 本文聚焦于近五年内五次具有代表性的宏观风险事件，包括2020年年初新冠疫情在国内暴发、2020年3月全球疫情升级引发的金融市场震荡、2022年俄乌冲突叠加中概股危机与本土疫情反复、2023年房地产债务风险暴露与经济复苏放缓，以及2024年年初在市场连续下跌后出现的流动性担忧与政策强干预。 这些事件分别体现 ………………………………