从灵感、信号、回测到改进——一个基于简单指标量化策略的设计过程

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跟puppy玩量化 跟puppy玩量化搜集了股票、期货、加密货币市场的量化投资干货，内容被收录在多个合集下，这些合集包括高频交易内容的 < 市场微观结构>，书籍和工具的 < 量化工具箱>，因子的构造和评测的 < 因子动物园>，金融风险事件的 < 听puppy讲故事> 灵感 这篇文章来源于quantitativo，探讨了一个建立在单指标上的均值回归策略。虽然策略建立在一个简单的指标上，但它呈现了设计一个合格的量化策略所必要的环节（夏普1就可以认为合格），包括筛选品种、仓位分配、避免回测过程中的未来函数等。 谈起计算机，应该没有不知道阿兰·图灵的，这位现代计算机科学的奠基者，同时也是一名优秀的马拉松选手。在1948年的一场马拉松比赛中，他跑出了2小时46分3秒的成绩，离当年奥运会的获胜者仅差11分钟。 虽然以今天的标准来看，这个成绩并不算非 ………………………………