一文了解机器学习LOB策略

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本文旨在深入探讨如何利用市场数据，特别是限价订单簿（LOB）数据，来预测股票价格变化。 一、引言：股票价格预测的挑战与机遇 自股票市场诞生以来，投资者就一直在试图预测股价走势。然而，早期可用的数据有限，相应的数据处理方法也较为简单。随着时间的推移，投资者可获取的数据量呈指数级增长，新的数据处理方法也随之涌现。 尽管技术进步和先进的交易算法层出不穷，但准确预测股票价格走势对大多数研究人员和投资者来说仍然是一项极具挑战性的任务。传统基于基本面分析、技术分析和统计方法（例如回归分析）的模型，往往无法充分捕捉问题的复杂性，尤其是在处理高基数数据（如限价订单簿数据）时显得力不从心。 近年来，机器学习方法的进步以及市场数据、基本面数据和另类数据的数字化普及，促使人们尝试将这些模型 ………………………………