上周价量背离因子表现优异【国金金工高智威团队】

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+ 目录 一、高频因子超额收益概览 二、各类高频因子近期表现跟踪 2.1 高频价格区间因子 2.2 高频量价背离因子 2.3 遗憾规避因子 2.4. 斜率凸性因子 三、基于基本面因子与高频因子构建的中证1000指数增强策略表现 附录一：高频“金”组合中证1000指数增强策略本周持仓列表 附录二：高频 & 基本面共振组合中证1000指数增强策略本周持仓列表 风险提示 摘要 ■ 投资逻辑   我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率1.87%，价量背离因子5.81%，遗憾规避因子1.57%，斜率凸性因子-1.01%。本月以来，价格区间因子多头超额收益率为0.33%，价量背离因子8.89%，遗憾规避因子5.56%，斜率凸性因子-1.60%。今年以来高频因子表现整体都比较优秀，价格区间因子多头超额收益率7.30%，价量 ………………………………