为何赌徒心态终究输光？非遍历性系统中的生存法则

主要观点总结

本文介绍了非遍历性陷阱在现实世界中的应用，特别是在财富游戏中的影响。文章通过讲述遍历性假设和玻尔兹曼的遍历性假设引入概念，进而阐述了非遍历性陷阱对个体决策的影响。通过模拟实验，对比了不同下注策略对个体命运的影响，并强调了凯利公式在人生决策中的应用。文章还讨论了凯利公式背后的生活哲学，指出长期成功的秘诀在于学会把控下注的比例，确保自己能长久地玩下去。

关键观点总结

关键观点1: 非遍历性陷阱的概念及其影响

介绍遍历性假设和玻尔兹曼的遍历性假设，阐述非遍历性陷阱对个体决策的影响，以及群体平均与个体命运的区别。

关键观点2: 模拟实验对比不同下注策略

通过模拟实验对比了全押、65%下注、37.5%下注（凯利公式）和10%下注等四种下注策略的财富分布，揭示了凯利公式在最优财富积累模型中的作用。

关键观点3: 凯利公式的应用与哲学

介绍了凯利公式的应用及其在生活决策中的意义，包括职业选择、投资、人际关系、成长自律等方面的启示，并强调了把控下注比例的重要性。

文章预览

想象你带着1000元起始资金参加这样一个翻硬币挑战游戏， 你可以选择一直玩下去： 每轮抛一次硬币， 抛到正面 ，财富增加 80%。 抛到反面 ，财富减少 50%。 听上去是个稳赚不赔的游戏！ 但现实是…… 如果让10万个玩家参加这个游戏，并让他们各自玩100轮，你会发现：他们的平均财富 确实在指数增长 ，但绝大多数人最后的财富竟然不到72元，甚至破产！ 为什么 平均财富是增长的 ，但大多数人却越玩越穷？ 这就是典型的非遍历性陷阱。 总觉得再来一局就能翻盘，恰恰是因为我们误把群体平均当成了个体命运。 1. 非遍历性的陷阱：长期平均 ≠ 你的真实命运 什么是遍历性？ 遍历性（Ergodicity）这个概念最早出现在统计物理学中，也在概率论、金融、行为科学、机器学习等领域产生深远的影响。它试图回答的核心问题是：长期平均值，是否适用于 ………………………………