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我喜欢用希腊字母来表达一种期权策略的倾向,就covered ca-20190417072011

理性的白痴  · 微博  · 财经  · 2019-04-17 07:20
2019-04-17 07:20 本条微博链接 我喜欢用希腊字母来表达一种期权策略的倾向,就covered call而言,其delta为正,也就是隐含着看涨正股的倾向。至于short naked call 的delta自然是负了,但如果是short strangle在消息出来的时候delta未必为负(要看两边选择的行权价),但是也爆了。其实如果从纯期权的角度而言,选择spread可能才是又安全又有效率的做法。 ………………………………

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