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完整解读TOP5刊的"什么时候和如何对标准误做聚类调整?" 4位计量大佬的合作!

计量经济圈  · 公众号  · 财经  · 2022-11-13 23:05
凡是搞计量经济的,都关注这个号了稿件:econometrics666@126.com所有计量经济圈方法论丛的code程序, 宏微观数据库和各种软件都放在社群里.欢迎到计量经济圈社群交流访问. 计量经济圈公众号搜索功能及操作流程演示4位计量领域的大佬(包括2021年诺贝尔经济学奖得主)在TOP5刊QJE上发表了“When Should You Adjust Standard Errors for Clustering?”,即关于聚类标准误的相关问题。前些日,我们推荐过该文展示时用到的slides,参看:4位计量领域大佬在TOP5上为聚类标准误问题提供了实证建议!关于聚类标准误的使用及其聚类层级的问题,先前已经做出过相关解释:1.啥时候使用聚类标准误, 以及数据聚类的修正方法? 2.在什么级别上标准误聚类, 个体, 县, 省或行业, 时间?3.什么时候用双聚类稳健标准误? 在个体和时间层面上考虑依赖性问题!4.双重聚类cluster咋做? 线性,



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