【Python金融量化】VaR系列（四）：蒙特卡洛方法估计VaR

作者：量化小白H     Python爱好者社区专栏作者个人公众号：量化小白上分记前文传送门：【Python金融量化】VaR系列(一)：HS,WHS,RM方法估计VaR【Python金融量化】VaR系列（二）：CF,Garch,EVT方法估计VaR【Python金融量化】VaR系列（三）：DCC模型估计组合VaR之前几篇总结的方法都是对于向前一日VaR的建模，都以是以VaR=波动率乘以分布函数逆函数为基础。但如果要计算向前k日的VaR，如果还使用上述公式，波动率和分布函数应该换成k日滚动窗口的，好像还没见过这样的Garch模型。所以本文总结一种可以对向前k日VaR进行估计的方法，蒙特卡洛方法。需要说明的是，通过蒙特卡洛方法估计VaR可以从很多角度入手，本文只是其中一个角度，并非唯一建模方法。01模型推导Monte-Garch前面提 ………………………………