量化前沿速递：CTA[20240619]

主要观点总结

这篇文章主要介绍了三个关于金融领域的文献。第一个文献是关于基于结构多边际鞅最优运输的稳健期权价格计算；第二个文献是关于用于生成时间序列建模的通用随机签名；第三个文献是在随机系数Cramér-Lundberg模型下的约束均方差投资再保险。

关键观点总结

关键观点1: 基于结构多边际鞅最优运输的稳健期权价格计算

介绍了第一个文献的主要内容和背景，该文献提出了一种解决多边际鞅最优运输问题的有效计算框架，包括许多具有重大金融利益的稳健定价问题。

关键观点2: 用于生成时间序列建模的通用随机签名

介绍了第二个文献的主要内容和背景，该文献使用随机签名介绍了一种金融时间序列数据的生成模型，提出了一种基于离散时间随机签名的Wasserstein类型距离的新度量方法。

关键观点3: 在随机系数Cramér-Lundberg模型下的约束均方差投资再保险

介绍了第三个文献的主要内容和背景，该文献研究了在随机系数Cramér-Lundberg模型下，保险公司如何在证券市场进行最优均方差投资再保险的问题。

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机器翻译，仅供参考！可使用微信自带翻译功能自行翻译 更多文献获取请关注公众号：量化前沿速递 获取 文献链接/翻译/pdf 请加入知识星球“ 量化前沿速递 ” 文献汇总 [1] Computation of Robust Option Prices via Structured Multi Marginal Martingale Optimal Transport 基于结构多边际鞅最优运输的稳健期权价格计算 来源:ARXIV_20240617 [2] Universal randomised signatures for generative time series modelling 用于生成时间序列建模的通用随机签名 来源:ARXIV_20240617 [3] Constrained mean variance investment reinsurance under the Cram  er Lundberg model with random coefficients 随机系数Cram-er-Lundberg模型下的约束均方差投资再保险 来源:ARXIV_20240618 [1] Computation of Robust Option Prices via Structured Multi Marginal Martingale Optimal Transport 标题:基于结构多边际鞅最优运输的稳健期权价格计算 作者:Linn Engström, Sigrid K llblad, Johan Karlsson 来源:ARXI ………………………………