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量化周报（3.17-3.21） 紫金天 风期货研究所 量化组 2025年3月25日 正文 上周的CTA表现排序是： 截面> 趋势>复合>基本面。 截面持续领跑。 从近一周到一月，再到今年以来，截面都是最好的cta策略（+2~3%）。 上周截面风险因子排序： 基差+ 1.7% > 动量+0.3% > 利润(-0.7%) > 库存(-1.1%) > 价值(-1.2%) 。基本面有分化，动量核心未变。 其余CTA策略的表现有所回升，比如趋势跟踪1%，这也可以从我们跟踪的时序CTA表现看出。 时序CTA 截面CTA 市场变量 作者： 徐晨飞 Z0020488 F03096125 紫金天风期货研究所量化研究团队： 徐晨飞（CTA，另类数据，机器学习），Z0020488，F03096125， xuchenfei@zjtfqh.com 刘晓元 （FOF，国债 ）， F03117720， liuxiaoyuan@zjtfqh.com 范嘉丰 （期权，欧线 ）， F03121093， fanjiafe ng@zjtfqh.com 上述所有策略/图表的目的仅用于说明，不保证实际投资表现，不与实际组
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