中证500增强组合年内超额11.28%【国信金工】

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  主 要 结 论   一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益-0.28%，本年超额收益7.01%。 中证500指数增强组合本周超额收益0.29%，本年超额收益11.28%。 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.08%，本年超额收益10.57%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中DELTAROA、单季ROA、EPTTM等因子表现较好。 中证500成分股中标准化预期外盈利、一个月反转、高管薪酬等因子表现较好。 中证1000成分股中一个月反转、单季ROA、单季营收同比增速等因子表现较好。公募基金重仓股中高管薪酬、3个月盈利上下调、单季超预期幅度等因子表现较好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪深300指数增强产品本周超额收益最高0.62%，最低-0.49%，中位数0.17%。 中证500指数增强产品本周超额收益最高1.32%，最低-1.31%，中位数-0.04%。 中证1000指数增强产品 ………………………………