CTA：趋势，回调了

主要观点总结

该文章是一份关于紫金天风期货研究所的量化周报，主要介绍了上周趋势策略回调与多空指数的表现，以及商品波动率和策略观察的情况。文中提到了研究所团队的具体成员和他们负责的不同策略领域，还列举了研究所可参考专题的具体内容和专题名字。报告强调了相关的免责声明和投资策略注意事项。

关键观点总结

关键观点1: 趋势策略回调与多空指数表现

上周趋势策略出现回调，多空指数则有所上涨。

关键观点2: 商品波动率向下转

量化观察显示商品波动率有向下转的迹象。

关键观点3: 研究团队及投资策略领域

研究所团队包括徐晨飞、刘晓元、范嘉丰等成员，分别负责CTA、FOF、国债、期权等不同投资策略领域。

关键观点4: 免责声明与投资策略注意事项

报告强调了免责声明，提醒投资者报告中的信息不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，投资者需自行承担决策风险。

文章预览

量化周报（11.18-11.22） 紫金天 风期货研究所  2024年11月26日 正文 上周一个 最大的变化是趋势策略回调， 而多空似乎企稳了（动量与基差）。趋势的回调是普遍性的，我们几乎无组合有正收益。 市场表现层面，和我们的风格因子符合，趋势指数调整1%，多空指数涨近1%。与此同时，一些重仓趋势的复合策略基金也可能受到伤害。 量化观察方面，商品波动率有向下转的迹象。 截面投资 趋势跟踪 量化观察 作者： 徐晨飞 Z0020488 F03096125 紫金天风期货研究所金融工程研究团队： 徐晨飞（CTA），Z0020488，F03096125， xuchenfei@zjtfqh.com 刘晓元 （FOF，国债 ）， F03117720， liuxiaoyuan@zjtfqh.com 范嘉丰 （期权，欧线 ）， F03121093， fanjiafe ng@zjtfqh.com 上述所有策略/图表的目的仅用于说明，不保证实际投资表现，不与实际组合挂钩。投资策略不保证不会随着时间推移发生应 ………………………………