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招商定量 | 价值小盘双双反弹,成长质量出现回撤

招商定量任瞳团队  · 公众号  ·  · 2021-02-23 09:07
投资要点过去一周因子表现综述从价值成长维度来看,价值强势复苏,表现相对占优。价值因子中的市净率(BP_LR)、市销率(SP_TTM)、营业收入公司价值比(Sales2EV)表现均进入前十。价值因子中的滚动过去12个月的市盈率(EP_TTM)和成长因子中的单季度净利润同比增长率(Gr_Q_Earning)、单季度营业利润同比增长率(Gr_Q_OpEarning)、单季度营业收入同比增长率(Gr_Q_Sale)、过去三年的营业收入增长率(Gr_3Y_Sale)表现进入后十。从大小盘维度来看,过去一周小盘风格强势反弹。流通市值的对数(Ln_FloatCap)表现进入前十,其行业中性多空组合收益为6.30%。过去一周反转因子同样表现抢眼, 60个月反转(RTN_1200D)、3个月反转(RTN_60D)和1个月反转(RTN_20D)表现均进入前十。 ………………………………

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